PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с FXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с FXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).

FTXH и FXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXH и FXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		-2.64%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью -2.64%.

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

FXH

1 день
0.78%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.57%
3 года*
1.47%
5 лет*
0.59%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с IAGG
Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с GRIDFXH с FBTFXH с MDEVFXH с XLVFXH с VHTFXH с FXAIX

Сравнение комиссий FTXH и FXH

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

FTXH vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHFXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.45

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.78

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.63

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

1.98

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FXH равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHFXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.45

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTXH и FXH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и FXH

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FXH в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.88%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и FXH

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и FXH.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXHFXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-43.70%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.20%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-29.49%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-12.07%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.45%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и FXH

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 6.01%, в то время как у First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXHFXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.08%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.68%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

19.23%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.46%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.46%

-0.01%