PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXH returned 8.84%/yr vs 13.04%/yr for FDL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXH показывает доходность 13.18%, а FDL немного ниже – 12.82%.

FTXH

1 день
1.20%
1 месяц
7.35%
С начала года
13.18%
6 месяцев
11.16%
1 год
46.87%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		13.18%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FTXH and FDL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between FTXH and FDL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXH и FDL

Секторы
FTXH
FDL

Здравоохранение

100.0%
17.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Финансовые услуги

-

15.2%

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Здравоохранение

FTXH
100.0%
FDL
17.6%

Сырьевые материалы

FTXH

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FTXH

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

FDL
14.4%

Энергетика

FTXH

-

FDL
25.7%

Финансовые услуги

FTXH

-

FDL
15.2%

Промышленность

FTXH

-

FDL
3.9%

Недвижимость

FTXH

-

FDL

-

Технологии

FTXH

-

FDL
1.4%

Коммунальные услуги

FTXH

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTXH vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXHFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.05

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.11

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

5.53

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

12.87

+5.69

FTXH vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXH и FDL

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-65.93%

+33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-4.27%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-12.24%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-16.46%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.96%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-9.63%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.83%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и FDL

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.39%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.09%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

11.55%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

14.31%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.10%

+1.32%

Сравнение комиссий FTXH и FDL

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и FDL

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.38%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH and FDL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXH has higher volatility (5.48%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.04% vs 8.84% for FTXH. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.04% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.38% for FTXH.

FTXH is categorized as Health & Biotech Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.43% for FDL.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор