Сравнение FTSIX с SWMCX

С начала года, FTSIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTSIX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SWMCX в 2.15%

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и SWMCX.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.