PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSIX с FZFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTSIX returned 6.49%/yr vs 11.93%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTSIX charges 2.69%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 33.26%.

FTSIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.28%
3 года*
15.41%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

FZFLX

1 день
0.17%
1 месяц
4.01%
С начала года
33.26%
6 месяцев
33.08%
1 год
49.00%
3 года*
24.46%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSIX и FZFLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.98%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		33.26%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%

Correlation

The correlation between FTSIX and FZFLX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between FTSIX and FZFLX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FSMDXFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FZIPX

Доходность на риск

FTSIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFZFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.37

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.13

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.61

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

19.48

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FZFLX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, примерно равная максимальной просадке FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FZFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSIXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-42.03%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-10.68%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-22.29%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.77%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.74%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.52%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FZFLX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSIXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.40%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.70%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

20.84%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

21.11%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.10%

+2.23%

Сравнение комиссий FTSIX и FZFLX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FZFLX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FZFLX в 43.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		43.35%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FTSIX and FZFLX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZFLX has higher volatility (7.40%) compared to FTSIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FTSIX dropped -42.12% vs FZFLX's -42.03%.

FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSIX и FZFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор