PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSIX с FTHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) are both mutual funds - FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, FTSIX returned 6.49%/yr vs 11.23%/yr for FTHNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTSIX charges 2.69%/yr vs 1.03%/yr for FTHNX.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 11.14%.

FTSIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.28%
3 года*
15.41%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

FTHNX

1 день
0.56%
1 месяц
0.05%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.01%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSIX и FTHNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.98%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		11.14%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%

Correlation

The correlation between FTSIX and FTHNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between FTSIX and FTHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с FJACXFTHNX с MXLSX

Доходность на риск

FTSIX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFTHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.68

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.91

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

10.36

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FTHNX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FTHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSIXFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-37.78%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-9.44%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-24.63%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.63%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.70%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.65%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FTHNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеют волатильность 4.14% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSIXFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.19%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.78%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.26%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.91%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.12%

+3.21%

Сравнение комиссий FTSIX и FTHNX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FTHNX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FTHNX в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.25%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FTSIX and FTHNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHNX has higher volatility (4.19%) compared to FTSIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FTSIX dropped -42.12% vs FTHNX's -37.78%.

FTHNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSIX и FTHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор