PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%-0.46%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FTRNX и SWLGX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FTRNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.83

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.35

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.17

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

4.02

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между FTRNX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и SWLGX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и SWLGX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-32.69%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-16.16%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-32.69%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-13.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.13%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.69%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и SWLGX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.73%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

12.40%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

22.57%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

21.52%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.81%

+1.10%