PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с FAMRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FAMRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.50%
301.85%
FTRNX
FAMRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.17

FAMRX:

0.32

Коэф-т Сортино

FTRNX:

-0.02

FAMRX:

0.54

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.00

FAMRX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.14

FAMRX:

0.31

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.38

FAMRX:

1.21

Индекс Язвы

FTRNX:

14.65%

FAMRX:

4.16%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.38%

FAMRX:

16.04%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

FAMRX:

-60.05%

Текущая просадка

FTRNX:

-29.18%

FAMRX:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FAMRX по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.53% соответственно.


FTRNX

С начала года

-14.05%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-6.92%

5 лет

7.77%

10 лет

6.25%

FAMRX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.08%

1 год

4.71%

5 лет

8.93%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и FAMRX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FAMRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.17
FAMRX: 0.32
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: -0.02
FAMRX: 0.54
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.00
FAMRX: 1.08
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.14
FAMRX: 0.31
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: -0.38
FAMRX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FAMRX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.32
FTRNX
FAMRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FAMRX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FAMRX в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.78%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
1.49%1.47%1.33%1.85%1.12%0.80%1.36%1.36%0.98%1.05%1.41%11.42%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FAMRX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FAMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.18%
-7.34%
FTRNX
FAMRX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FAMRX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.56%
11.06%
FTRNX
FAMRX