PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с FMILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FMILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,573.49%
3,009.37%
FTRNX
FMILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

0.38

FMILX:

0.23

Коэф-т Сортино

FTRNX:

0.72

FMILX:

0.45

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.10

FMILX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

0.40

FMILX:

0.22

Коэф-т Мартина

FTRNX:

1.34

FMILX:

0.75

Индекс Язвы

FTRNX:

8.51%

FMILX:

6.34%

Дневная вол-ть

FTRNX:

30.18%

FMILX:

21.29%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

FMILX:

-56.03%

Текущая просадка

FTRNX:

-16.84%

FMILX:

-13.46%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у FMILX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FMILX по среднегодовой доходности: 14.76% против 4.43% соответственно.


FTRNX

С начала года

-11.05%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

-6.56%

1 год

9.98%

5 лет

17.24%

10 лет

14.76%

FMILX

С начала года

-6.64%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-7.87%

1 год

4.19%

5 лет

14.39%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и FMILX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FMILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: 0.38
FMILX: 0.23
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: 0.72
FMILX: 0.45
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.10
FMILX: 1.07
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: 0.40
FMILX: 0.22
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: 1.34
FMILX: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FMILX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.23
FTRNX
FMILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FMILX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности FMILX в 0.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
21.27%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
0.21%0.20%0.30%1.63%2.04%1.59%0.97%1.25%0.90%1.18%1.03%9.39%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FMILX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке FMILX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FMILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-13.46%
FTRNX
FMILX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FMILX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с Fidelity New Millennium Fund (FMILX) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
14.40%
FTRNX
FMILX