PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с PRGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и PRGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
668.30%
598.57%
FTRNX
PRGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.17

PRGSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

FTRNX:

-0.02

PRGSX:

0.09

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.00

PRGSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.14

PRGSX:

-0.03

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.38

PRGSX:

-0.12

Индекс Язвы

FTRNX:

14.65%

PRGSX:

6.89%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.38%

PRGSX:

21.61%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

PRGSX:

-66.74%

Текущая просадка

FTRNX:

-29.18%

PRGSX:

-20.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 6.25% против 8.55% соответственно.


FTRNX

С начала года

-14.05%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-6.92%

5 лет

7.77%

10 лет

6.25%

PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и PRGSX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.


График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и PRGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.17
PRGSX: -0.04
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: -0.02
PRGSX: 0.09
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.00
PRGSX: 1.01
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.14
PRGSX: -0.03
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: -0.38
PRGSX: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PRGSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.04
FTRNX
PRGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и PRGSX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности PRGSX в 0.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.78%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и PRGSX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -66.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и PRGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.18%
-20.20%
FTRNX
PRGSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и PRGSX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.56%
14.06%
FTRNX
PRGSX