PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRNX с PRGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и PRGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FTRNX с PRGSX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRNX или PRGSX.

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

0.56

PRGSX:

0.39

Коэф-т Сортино

FTRNX:

0.86

PRGSX:

0.57

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.12

PRGSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

0.52

PRGSX:

0.30

Коэф-т Мартина

FTRNX:

1.60

PRGSX:

1.11

Индекс Язвы

FTRNX:

9.17%

PRGSX:

5.70%

Дневная вол-ть

FTRNX:

30.49%

PRGSX:

20.69%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.99%

PRGSX:

-64.06%

Текущая просадка

FTRNX:

-6.52%

PRGSX:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции PRGSX по среднегодовой доходности: 15.84% против 12.60% соответственно.

FTRNX

С начала года

-0.01%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-2.17%

1 год

17.55%

3 года

22.41%

5 лет

17.46%

10 лет

15.84%

PRGSX

С начала года

3.36%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

0.95%

1 год

7.61%

3 года

11.77%

5 лет

11.59%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

T. Rowe Price Global Stock Fund

Сравнение комиссий FTRNX и PRGSX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
FTRNX
Fidelity Trend Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и PRGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PRGSX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и PRGSX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.92%, что больше доходности PRGSX в 6.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund		18.92%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		6.51%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%1.25%5.81%0.37%0.63%0.33%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и PRGSX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и PRGSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и PRGSX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...