Сравнение FTRNX с FBGRX
FTRNX (Fidelity Trend Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FTRNX returned 18.47%/yr vs 21.18%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FTRNX charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FTRNX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRNX показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 18.47% против 21.18% соответственно.
FTRNX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 18.47%
- Всё время*
- 11.52%
FBGRX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 21.18%
- Всё время*
- 13.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FTRNX Fidelity Trend Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTRNX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | 13.54% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 47.01% | 36.12% | -5.48% | 29.09% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.93% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between FTRNX and FBGRX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.95 |
The correlation between FTRNX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRNX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FTRNX
FBGRX
Сравнение FTRNX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRNX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.31 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 8.17 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRNX и FBGRX
Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRNX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -58.64% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -12.65% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -27.07% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -43.08% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -43.08% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.11% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -12.49% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.57% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRNX и FBGRX
Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRNX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.47% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 16.41% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 20.20% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.29% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 23.86% | +0.42% |
Сравнение комиссий FTRNX и FBGRX
FTRNX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRNX и FBGRX
Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FBGRX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.62% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 5.66% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FTRNX and FBGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTRNX has higher volatility (8.43%) compared to FBGRX (7.47%). In terms of maximum drawdown, FTRNX dropped -56.26% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRNX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор