Сравнение FTRNX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRNX или FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности FTRNX и FOCPX
Доходность по периодам
С начала года, FTRNX показывает доходность 41.74%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 8.81% против 17.32% соответственно.
FTRNX
41.74%
7.40%
17.40%
42.13%
13.59%
8.81%
FOCPX
29.45%
2.36%
8.96%
34.60%
19.45%
17.32%
Основные характеристики
| FTRNX | FOCPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.38 |
| Коэф-т Мартина | 11.39 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 4.54% |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 18.14% |
| Макс. просадка | -55.96% | -69.01% |
| Текущая просадка | -0.19% | -2.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRNX и FOCPX
FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Корреляция
Корреляция между FTRNX и FOCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTRNX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRNX и FOCPX
Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FOCPX в 10.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 0.26% | 0.35% | 0.46% | 2.49% | 3.12% | 14.74% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.61% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
Просадки
Сравнение просадок FTRNX и FOCPX
Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTRNX и FOCPX
Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.