PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRNX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с FOCPX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRNX или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FOCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.07

FOCPX:

0.37

Коэф-т Сортино

FTRNX:

0.16

FOCPX:

0.72

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.02

FOCPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.04

FOCPX:

0.42

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.09

FOCPX:

1.23

Индекс Язвы

FTRNX:

15.96%

FOCPX:

8.42%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.62%

FOCPX:

25.71%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FTRNX:

-21.98%

FOCPX:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 7.10% против 16.26% соответственно.

FTRNX

С начала года

-5.31%

1 месяц

22.14%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-2.36%

3 года

13.85%

5 лет

8.72%

10 лет

7.10%

FOCPX

С начала года

-4.47%

1 месяц

17.60%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.40%

3 года

20.83%

5 лет

16.88%

10 лет

16.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Fidelity OTC Portfolio

Сравнение комиссий FTRNX и FOCPX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FTRNX
Fidelity Trend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FOCPX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FOCPX в 14.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund		0.71%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		14.25%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FOCPX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FOCPX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...