PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 16.94% против 19.71% соответственно.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRXFTRNX с FBGRX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий FTRNX и FOCPX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FTRNX
Fidelity Trend Fund

Доходность на риск

FTRNX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.42

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.05

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.59

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

10.61

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FOCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FOCPX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности FOCPX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FOCPX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-70.25%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.53%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-37.05%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-37.05%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-7.45%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-17.08%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.06%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FOCPX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

8.08%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

14.14%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

23.04%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

22.59%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.36%

+1.55%