PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FOCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,635.26%
10,930.87%
FTRNX
FOCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.17

FOCPX:

0.33

Коэф-т Сортино

FTRNX:

-0.02

FOCPX:

0.63

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.00

FOCPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.14

FOCPX:

0.34

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.38

FOCPX:

1.08

Индекс Язвы

FTRNX:

14.65%

FOCPX:

7.84%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.38%

FOCPX:

25.62%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FTRNX:

-29.18%

FOCPX:

-15.75%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -11.78%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 6.25% против 15.59% соответственно.


FTRNX

С начала года

-14.05%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-6.92%

5 лет

7.77%

10 лет

6.25%

FOCPX

С начала года

-11.78%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-6.73%

1 год

6.57%

5 лет

16.20%

10 лет

15.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и FOCPX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.17
FOCPX: 0.33
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: -0.02
FOCPX: 0.63
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.00
FOCPX: 1.09
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.14
FOCPX: 0.34
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: -0.38
FOCPX: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.33
FTRNX
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FOCPX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FOCPX в 15.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.78%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.43%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FOCPX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.18%
-15.75%
FTRNX
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FOCPX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.56%
16.19%
FTRNX
FOCPX