PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.76%
552.28%
FTRNX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.16

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FTRNX:

0.00

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.13

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.35

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FTRNX:

14.42%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.33%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTRNX:

-30.23%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.92% против 12.02% соответственно.


FTRNX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-21.94%

1 год

-6.99%

5 лет

8.04%

10 лет

5.92%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и VOO

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.16
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: 0.00
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.13
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: -0.35
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.57
FTRNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и VOO

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.79%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и VOO

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.23%
-10.56%
FTRNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и VOO

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.69%
13.97%
FTRNX
VOO