PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.94% против 14.14% соответственно.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRXFTRNX с FBGRX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FTRNX и VOO

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FTRNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.53

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.55

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.31

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между FTRNX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и VOO

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и VOO

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-33.99%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.98%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-24.52%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-33.99%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-5.55%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-3.72%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.55%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и VOO

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.34%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

9.47%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

18.11%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

16.82%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

17.99%

+5.92%