PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRNX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FTRNX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.07

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

FTRNX:

0.16

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.02

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.04

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.09

VOO:

2.36

Индекс Язвы

FTRNX:

15.96%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.62%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTRNX:

-21.98%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.59% соответственно.

FTRNX

С начала года

-5.31%

1 месяц

22.14%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-2.36%

3 года

13.85%

5 лет

8.72%

10 лет

7.10%

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FTRNX и VOO

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и VOO

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund		0.71%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и VOO

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и VOO

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...