PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с FASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FASGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,151.30%
939.39%
FTRNX
FASGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.16

FASGX:

0.23

Коэф-т Сортино

FTRNX:

0.00

FASGX:

0.41

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.00

FASGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.13

FASGX:

0.21

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.35

FASGX:

0.80

Индекс Язвы

FTRNX:

14.42%

FASGX:

3.94%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.33%

FASGX:

13.57%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

FASGX:

-47.29%

Текущая просадка

FTRNX:

-30.23%

FASGX:

-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 5.92% против 4.02% соответственно.


FTRNX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-21.94%

1 год

-6.99%

5 лет

8.04%

10 лет

5.92%

FASGX

С начала года

-2.60%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-5.89%

1 год

2.10%

5 лет

7.22%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и FASGX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии FASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASGX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FASGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.16
FASGX: 0.23
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: 0.00
FASGX: 0.41
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.00
FASGX: 1.06
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.13
FASGX: 0.21
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: -0.35
FASGX: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.23
FTRNX
FASGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FASGX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FASGX в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.79%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
1.94%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FASGX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.23%
-8.86%
FTRNX
FASGX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FASGX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.69%
9.00%
FTRNX
FASGX