Сравнение FTRNX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRNX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRNX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | -6.17% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 47.01% | 36.12% | -5.48% | 29.09% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 16.94% против 8.96% соответственно.
FTRNX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 16.94%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRNX и FASGX
FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
FTRNX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
FTRNX
FASGX
Сравнение FTRNX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRNX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.01 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 8.74 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRNX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FTRNX и FASGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRNX и FASGX
Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | 6.85% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок FTRNX и FASGX
Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRNX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -47.35% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.07% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -23.54% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -27.20% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -5.77% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -6.74% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.07% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRNX и FASGX
Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRNX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.30% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 8.12% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 13.00% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 12.18% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 12.58% | +11.33% |