PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRI с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с IETC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

FTRI и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRI или IETC.

Корреляция

Корреляция между FTRI и IETC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRI:

0.03

IETC:

0.88

Коэф-т Сортино

FTRI:

0.14

IETC:

1.43

Коэф-т Омега

FTRI:

1.02

IETC:

1.20

Коэф-т Кальмара

FTRI:

0.00

IETC:

1.05

Коэф-т Мартина

FTRI:

0.02

IETC:

3.54

Индекс Язвы

FTRI:

6.05%

IETC:

7.46%

Дневная вол-ть

FTRI:

19.62%

IETC:

27.99%

Макс. просадка

FTRI:

-79.58%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

FTRI:

-47.34%

IETC:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 2.91%.

FTRI

С начала года

12.02%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

6.82%

1 год

-0.09%

5 лет

14.52%

10 лет

1.45%

IETC

С начала года

2.91%

1 месяц

22.43%

6 месяцев

8.67%

1 год

24.80%

5 лет

21.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTRI и IETC

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRI и IETC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг риск-скорректированной доходности FTRI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRI c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и IETC

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности IETC в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.61%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%1.21%3.29%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.49%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и IETC

Максимальная просадка FTRI за все время составила -79.58%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и IETC

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 4.28%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...