PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с GNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds - FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index while GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTRI returned 10.29%/yr vs 10.69%/yr for GNR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRI имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции GNR немного впереди с 10.69%.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between FTRI and GNR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between FTRI and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTRI и GNR

Секторы
FTRI
GNR

Сырьевые материалы

56.3%
50.3%

Коммунальные услуги

16.1%
0.0%

Энергетика

15.9%
37.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Недвижимость

3.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

FTRI
56.3%
GNR
50.3%

Коммунальные услуги

FTRI
16.1%
GNR
0.0%

Энергетика

FTRI
15.9%
GNR
37.6%

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
GNR
4.6%

Недвижимость

FTRI
3.5%
GNR
0.8%

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.4%
GNR
6.3%

Коммуникационные услуги

FTRI

-

GNR

-

Финансовые услуги

FTRI

-

GNR
0.0%

Здравоохранение

FTRI

-

GNR
0.0%

Промышленность

FTRI

-

GNR
0.2%

Технологии

FTRI

-

GNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

FTRI vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.64

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.38

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.43

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

21.24

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.64

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FTRI и GNR

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-51.37%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-7.97%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-21.15%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-25.66%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-48.59%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-1.50%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-14.95%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.03%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и GNR

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.33%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

13.19%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.39%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

20.23%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

21.87%

+0.15%

Сравнение комиссий FTRI и GNR

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и GNR

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and GNR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.37%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.69% vs 10.29% for FTRI. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.69% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.33% for FTRI.

FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор