PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с GLNCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с GLNCY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Glencore PLC ADR (GLNCY).

FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRI и GLNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRI и GLNCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.68%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
GLNCY
Glencore PLC ADR		35.70%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у GLNCY с доходностью 35.70%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям GLNCY по среднегодовой доходности: 11.70% против 17.45% соответственно.

FTRI

1 день
0.40%
1 месяц
-1.87%
С начала года
15.68%
6 месяцев
20.85%
1 год
39.54%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.06%
10 лет*
11.70%

GLNCY

1 день
-1.12%
1 месяц
5.27%
С начала года
35.70%
6 месяцев
61.92%
1 год
108.36%
3 года*
14.56%
5 лет*
19.11%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Glencore PLC ADR

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с SDCIGLNCY с RIOGLNCY с URNU.LGLNCY с TMC

Доходность на риск

FTRI vs. GLNCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c GLNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIGLNCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.78

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.20

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

5.39

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

19.31

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. GLNCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа GLNCY равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и GLNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIGLNCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.78

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между FTRI и GLNCY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и GLNCY

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GLNCY в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.24%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.35%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и GLNCY

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и GLNCY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIGLNCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-85.04%

+41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.71%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-54.06%

+26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-76.10%

+32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-2.29%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-32.68%

+24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.64%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и GLNCY

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 6.30%, в то время как у Glencore PLC ADR (GLNCY) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIGLNCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

9.36%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

25.16%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

39.21%

-18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

35.91%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

39.69%

-17.38%