PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTRI returned 10.29%/yr vs 11.28%/yr for FDL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.28% соответственно.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FTRI and FDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г.

0.56

The correlation between FTRI and FDL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTRI и FDL

Секторы
FTRI
FDL

Сырьевые материалы

56.3%
0.3%

Коммунальные услуги

16.1%
6.5%

Энергетика

15.9%
27.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
14.7%

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Технологии

-

1.1%

Сырьевые материалы

FTRI
56.3%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

FTRI
16.1%
FDL
6.5%

Энергетика

FTRI
15.9%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
FDL
14.7%

Недвижимость

FTRI
3.5%
FDL

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.4%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

FTRI

-

FDL
10.6%

Финансовые услуги

FTRI

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

FTRI

-

FDL
16.8%

Промышленность

FTRI

-

FDL
3.8%

Технологии

FTRI

-

FDL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTRI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.27

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.49

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.99

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

14.59

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.27

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTRI и FDL

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-65.93%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-4.27%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-12.24%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-16.46%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-41.40%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-1.41%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.66%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.75%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и FDL

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.95%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

7.85%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

11.30%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

14.31%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.11%

+4.91%

Сравнение комиссий FTRI и FDL

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и FDL

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and FDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.37%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.28% vs 10.29% for FTRI. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.28% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.33% for FTRI.

FTRI is categorized as Commodity Producers Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор