PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. FTRI is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, FTRI returned 27.50% vs 47.21% for CPAI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%4.51%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between FTRI and CPAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between FTRI and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTRI и CPAI

Секторы
FTRI
CPAI

Сырьевые материалы

56.3%
3.3%

Коммунальные услуги

16.1%

-

Энергетика

15.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.5%

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

5.7%

Технологии

-

45.4%

Сырьевые материалы

FTRI
56.3%
CPAI
3.3%

Коммунальные услуги

FTRI
16.1%
CPAI

-

Энергетика

FTRI
15.9%
CPAI
3.7%

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
CPAI
9.5%

Недвижимость

FTRI
3.5%
CPAI

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.4%
CPAI
4.2%

Коммуникационные услуги

FTRI

-

CPAI
7.9%

Финансовые услуги

FTRI

-

CPAI
4.3%

Здравоохранение

FTRI

-

CPAI
16.0%

Промышленность

FTRI

-

CPAI
5.7%

Технологии

FTRI

-

CPAI
45.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с SAGPCPAI с FLQL

Доходность на риск

FTRI vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRICPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.62

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.43

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.53

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

16.51

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRICPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.62

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.81

-1.32

Просадки

Сравнение просадок FTRI и CPAI

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRICPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-21.46%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.48%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.75%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-2.97%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.87%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и CPAI

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеют волатильность 5.37% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRICPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.40%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

14.51%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.13%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

19.18%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

19.18%

+2.84%

Сравнение комиссий FTRI и CPAI

FTRI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и CPAI

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and CPAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 27.50% for FTRI. On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.69% for CPAI.

FTRI is categorized as Commodity Producers Equities, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор