Сравнение CPAI с FLQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL).
CPAI и FLQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и FLQL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и FLQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | -1.06% | 19.64% | 24.33% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у FLQL с доходностью -1.06%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLQL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и FLQL
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.
Доходность на риск
CPAI vs. FLQL — Ранг доходности на риск
CPAI
FLQL
Сравнение CPAI c FLQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | FLQL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.78 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.87 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 9.01 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.78 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и FLQL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и FLQL
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FLQL в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.15% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и FLQL
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и FLQL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -33.64% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.12% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -4.98% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.11% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.52% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и FLQL
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.01% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 10.44% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 18.59% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 16.06% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.57% | +1.63% |