PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с PHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTQI returned 8.00%/yr vs 7.32%/yr for PHDG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции FTQI превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.32% соответственно.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Correlation

The correlation between FTQI and PHDG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.42

The correlation between FTQI and PHDG shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTQI и PHDG

Секторы
FTQI
PHDG

Технологии

35.5%
35.1%

Финансовые услуги

13.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Энергетика

7.4%
3.6%

Промышленность

7.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.0%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.0%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

FTQI
35.5%
PHDG
35.1%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
PHDG
11.9%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
PHDG
10.1%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
PHDG
8.7%

Энергетика

FTQI
7.4%
PHDG
3.6%

Промышленность

FTQI
7.4%
PHDG
8.3%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
PHDG
5.0%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
PHDG
1.8%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
PHDG
2.4%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
PHDG
11.0%

Недвижимость

FTQI
2.0%
PHDG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

FTQI vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.47

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

7.65

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

28.46

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FTQI и PHDG

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-17.70%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-3.52%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-14.78%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-17.06%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-17.06%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.24%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.95%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и PHDG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.19%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

6.77%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

8.91%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

10.94%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

11.93%

+1.42%

Сравнение комиссий FTQI и PHDG

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и PHDG

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности PHDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and PHDG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs PHDG's -17.70%.

On 10-year performance, FTQI leads with 8.00% vs 7.32% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTQI has performed better with a 8.00% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 1.84% for PHDG.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while PHDG is Equity Hedged. FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор