PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с GPIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. FTQI is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, FTQI returned 25.86% vs 30.89% for GPIQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.

FTQI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.54%
С начала года
10.52%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.86%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
8.52%

GPIQ

1 день
0.77%
1 месяц
-0.88%
С начала года
15.39%
6 месяцев
13.99%
1 год
30.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.52%12.68%18.30%9.43%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.39%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between FTQI and GPIQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between FTQI and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и GPIQ

Секторы
FTQI
GPIQ

Технологии

49.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.4%

Здравоохранение

6.0%
3.6%

Финансовые услуги

5.5%
0.2%

Промышленность

4.1%
2.6%

Энергетика

2.3%
0.5%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Технологии

FTQI
49.4%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

FTQI
11.8%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

FTQI
10.5%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

FTQI
6.2%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

FTQI
6.0%
GPIQ
3.6%

Финансовые услуги

FTQI
5.5%
GPIQ
0.2%

Промышленность

FTQI
4.1%
GPIQ
2.6%

Энергетика

FTQI
2.3%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

FTQI
1.5%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

FTQI
1.4%
GPIQ
1.0%

Недвижимость

FTQI
1.3%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

FTQI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTQIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.05

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.71

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.26

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

13.66

+6.14

FTQI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTQI и GPIQ

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-21.06%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.51%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.76%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.27%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.27%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и GPIQ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 3.18%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.69%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

12.50%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

15.14%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.85%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

17.85%

-4.53%

Сравнение комиссий FTQI и GPIQ

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и GPIQ

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GPIQ в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.00%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.56%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and GPIQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.69%) compared to FTQI (3.18%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.89% vs 25.86% for FTQI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.89% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 9.56% for GPIQ.

They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.29% for GPIQ.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор