PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTQI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTQI returned 8.38%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.08% соответственно.

FTQI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
14.35%
С начала года
14.01%
1 год
25.27%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.21%
10 лет*
8.38%
Всё время*
7.14%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

FTQI

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
$11.50M$8.69M$6.02M

Сравнение доходности по годам FTQI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		14.01%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FTQI and FDL is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.42

The correlation between FTQI and FDL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTQI и FDL

Секторы
FTQI
FDL

Технологии

47.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.2%

Здравоохранение

7.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
24.3%

Промышленность

6.3%
3.6%

Финансовые услуги

5.2%
13.7%

Энергетика

2.2%
11.1%

Коммунальные услуги

1.5%
15.4%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.4%

Технологии

FTQI
47.4%
FDL
4.3%

Потребительский циклический сектор

FTQI
11.6%
FDL
4.4%

Коммуникационные услуги

FTQI
8.5%
FDL
11.2%

Здравоохранение

FTQI
7.6%
FDL
11.7%

Потребительский защитный сектор

FTQI
7.4%
FDL
24.3%

Промышленность

FTQI
6.3%
FDL
3.6%

Финансовые услуги

FTQI
5.2%
FDL
13.7%

Энергетика

FTQI
2.2%
FDL
11.1%

Коммунальные услуги

FTQI
1.5%
FDL
15.4%

Недвижимость

FTQI
1.1%
FDL

-

Сырьевые материалы

FTQI
1.1%
FDL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTQI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTQI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTQIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.26

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.41

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

6.28

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

14.78

+3.56

FTQI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTQI и FDL

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-65.93%

+46.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-4.27%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-12.24%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-16.46%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-41.40%

+21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.60%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-9.59%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.81%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и FDL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 3.82%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.48%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.63%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.88%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.43%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.16%

-4.22%

Сравнение комиссий FTQI и FDL

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и FDL

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and FDL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to FTQI (3.82%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.08% vs 8.38% for FTQI. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.08% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 11.03%, compared with 3.58% for FDL.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while FDL is Large Cap Value Equities. FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор