PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQI с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FTQI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		-0.38%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.48% соответственно.

FTQI

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.73%
1 год
19.71%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
6.96%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с SPYIFTQI с TUGNFTQI с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FTQI и FDL

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FTQI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.00

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

7.07

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между FTQI и FDL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и FDL

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.85%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FTQI и FDL

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-65.93%

+46.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.58%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-16.46%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-41.40%

+21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.21%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.72%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.90%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и FDL

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.71%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.23%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

14.94%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.32%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.09%

-3.68%