PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и SWSSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-3.53%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%.

FTMSX

1 день
-2.07%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-6.44%
1 год
18.30%
3 года*
3.87%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с AZBIX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий FTMSX и SWSSX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

FTMSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.11

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.81

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

6.78

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между FTMSX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и SWSSX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и SWSSX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-60.34%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.90%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-31.93%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-7.91%

-20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-10.78%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.71%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и SWSSX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

7.53%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

14.53%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

23.31%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

22.62%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

24.05%

+6.62%