PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и CSMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-3.53%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%32.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

FTMSX

1 день
-2.07%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-6.44%
1 год
18.30%
3 года*
3.87%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с AZBIXFTMSX с FTXNX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий FTMSX и CSMDX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.51

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.89

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.58

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

2.19

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMDX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.22

Корреляция

Корреляция между FTMSX и CSMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и CSMDX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и CSMDX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-37.28%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.33%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-24.60%

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-9.20%

-19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-5.84%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.52%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и CSMDX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

4.58%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

10.22%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

19.31%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

18.12%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

19.25%

+11.42%