PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с FTVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с FTVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и FTVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и FTVNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%28.13%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FTVNX с доходностью -0.12%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTXNX
Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с NAMAX

Сравнение комиссий FTMSX и FTVNX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FTVNX в 1.31%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXFTVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.02

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.19

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.08

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

0.19

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. FTVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FTVNX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и FTVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXFTVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.27

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.32

-0.13

Корреляция

Корреляция между FTMSX и FTVNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и FTVNX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и FTVNX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и FTVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXFTVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-42.81%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-14.52%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-20.46%

-28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-8.13%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-6.31%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

6.07%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и FTVNX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXFTVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

4.58%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

12.40%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

21.23%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

18.30%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

21.77%

+8.91%