PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMSX с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTMSX returned -1.16%/yr vs 5.45%/yr for IWC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTMSX charges 2.30%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 18.97%.

FTMSX

1 день
-0.57%
1 месяц
8.81%
С начала года
23.39%
6 месяцев
21.89%
1 год
40.25%
3 года*
13.03%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMSX и IWC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		23.39%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.08%

Correlation

The correlation between FTMSX and IWC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between FTMSX and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTXNX
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

FTMSX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.36

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.10

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.47

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

14.76

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.36

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и IWC

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMSXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-64.61%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-12.43%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-29.46%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-40.68%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-2.90%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-15.28%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.75%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и IWC

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) составляет 6.16%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMSXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.29%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

17.26%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

23.63%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

24.42%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

24.42%

+6.07%

Сравнение комиссий FTMSX и IWC

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и IWC

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FTMSX and IWC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to FTMSX (6.16%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs IWC's -64.61%.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMSX и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор