PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с IWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и iShares Microcap ETF (IWC).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и IWC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
IWC
iShares Microcap ETF		1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

iShares Microcap ETF

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTXNX
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Сравнение комиссий FTMSX и IWC

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
IWC
iShares Microcap ETF

Доходность на риск

FTMSX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.78

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.42

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.48

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

11.21

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.78

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.09

Корреляция

Корреляция между FTMSX и IWC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и IWC

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF		1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и IWC

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и IWC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-64.61%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.35%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-40.68%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-8.27%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-15.39%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.14%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и IWC

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и iShares Microcap ETF (IWC) имеют волатильность 8.71% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

8.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

18.07%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

26.30%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

24.40%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

24.30%

+6.38%