Сравнение FTMSX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и iShares Microcap ETF (IWC).
FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTMSX или IWC.
Основные характеристики
| FTMSX | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.56% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 3.43% | 22.19% |
| Дох-ть за 3 года | -10.79% | -4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 26.72% | 23.86% |
| Макс. просадка | -53.12% | -64.61% |
| Текущая просадка | -37.99% | -18.93% |
Корреляция
Корреляция между FTMSX и IWC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTMSX и IWC
С начала года, FTMSX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 7.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTMSX и IWC
FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTMSX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMSX и IWC
FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.13% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FTMSX и IWC
Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTMSX и IWC
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.