PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с FTZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%36.15%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 4.19%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTVNXFTMSX с AZBIXFTMSX с CAMSX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX

Сравнение комиссий FTMSX и FTZIX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FTZIX в 1.12%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXFTZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.55

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.23

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.64

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

11.36

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.62

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.78

-0.59

Корреляция

Корреляция между FTMSX и FTZIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и FTZIX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и FTZIX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и FTZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-37.22%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-12.27%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-29.53%

-19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-6.34%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-6.61%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.85%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и FTZIX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.39%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

11.92%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

20.26%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

19.35%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

22.39%

+8.29%