- ISIN
- US14064D6343
- CUSIP
- 14064D634
- Эмитент
- Fuller & Thaler Asset Mgmt
- Дата выпуска
- 28 дек. 2018 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) прибавил 23.4% с начала года. Текущая цена акции FTMSX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $943.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) показал доход в 23.39% с начала года и 40.25% за последние 12 месяцев.
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 21.89%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | -0.28% | -5.33% | 12.60% | 8.37% | 1.53% | 23.39% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -7.93% | -13.64% | -6.74% | 12.59% | 7.89% | -0.68% | 8.58% | 3.50% | -0.72% | -3.12% | 0.82% | 0.30% |
| 2024 | -6.53% | 2.44% | 3.99% | -8.84% | 10.85% | -4.64% | 9.14% | -7.67% | -0.88% | -3.02% | 15.63% | -3.33% | 3.88% |
| 2023 | 14.90% | -6.27% | -5.80% | -5.17% | -0.54% | 14.06% | 7.21% | -5.00% | -5.97% | -8.28% | 4.10% | 13.35% | 13.11% |
| 2022 | -8.25% | 2.00% | 2.61% | -11.13% | -2.22% | -15.01% | 11.42% | -2.32% | -15.45% | 13.01% | -0.45% | -6.11% | -31.07% |
| 2021 | 11.89% | 11.18% | 4.35% | 3.32% | 7.22% | -0.64% | -5.95% | -0.20% | -2.08% | 3.77% | -2.32% | 3.24% | 37.45% |
Метрики бенчмарка
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund has an annualized alpha of -7.41%, beta of 1.21, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2019.
- This fund participated in 142.96% of S&P 500 Index downside but only 116.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -7.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -7.41%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 116.99%
- Участие в снижении
- 142.96%
Комиссия
Комиссия FTMSX составляет 2.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTMSX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.93 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.52 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.10 | $1.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund составляет 8.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.12%март 2020 г. | 1y 21d | 8mo 21d | 1y 9moфевр. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.67%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -17.10%авг. 2021 г. | 2mo 11d | 2mo 21d | 5mo 2dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.86%март 2021 г. | 8d | 2mo 3d | 2mo 11dмарт 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.24%март 2021 г. | 1d | 6d | 7dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| FTMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -56.78% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -9.10% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -18.90% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.67% | -25.43% | -23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -0.74% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -10.72% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 1.97% | +2.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTMSX
Добавьте Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTMSX