PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с FTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-3.53%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.

FTMSX

1 день
-2.07%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-6.44%
1 год
18.30%
3 года*
3.87%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с AZBIXFTMSX с FTXNX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FTMSX и FTSIX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.80

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

4.30

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.27

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.33

Корреляция

Корреляция между FTMSX и FTSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и FTSIX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и FTSIX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-42.12%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.29%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-27.57%

-21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-6.80%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-7.80%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.27%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и FTSIX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.08%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

11.04%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

20.05%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

19.10%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

23.47%

+7.20%