Сравнение FTMSX с FTXSX
FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - FTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTXSX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Over the past 5 years, FTMSX returned -1.56%/yr vs 15.78%/yr for FTXSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMSX charges 2.30%/yr vs 1.00%/yr for FTXSX.
Доходность
Сравнение доходности FTMSX и FTXSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMSX показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у FTXSX с доходностью 33.79%.
FTMSX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
FTXSX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 29.67%
- 1 год
- 63.65%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMSX и FTXSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 20.16% | 0.30% | 3.88% | 13.11% | -31.07% | 37.45% | 15.58% | 17.82% |
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 33.79% | 12.44% | 28.86% | 33.15% | -27.48% | 25.50% | 51.32% | 23.52% |
Correlation
The correlation between FTMSX and FTXSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between FTMSX and FTXSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMSX vs. FTXSX — Ранг доходности на риск
FTMSX
FTXSX
Сравнение FTMSX c FTXSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTMSX | FTXSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 5.20 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 21.12 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMSX | FTXSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.47 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FTMSX и FTXSX
Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки FTXSX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и FTXSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMSX | FTXSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -45.03% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -12.37% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -32.37% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.67% | -39.58% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -1.32% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -12.47% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.04% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMSX и FTXSX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) составляет 6.83%, в то время как у FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMSX | FTXSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.68% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 20.50% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 26.13% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 26.75% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 27.67% | +2.83% |
Сравнение комиссий FTMSX и FTXSX
FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FTXSX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMSX и FTXSX
Ни FTMSX, ни FTXSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% |
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMSX and FTXSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXSX has higher volatility (8.68%) compared to FTMSX (6.83%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs FTXSX's -45.03%.
FTXSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTMSX и FTXSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор