Сравнение FTHNX с PENNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX).
FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и PENNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHNX и PENNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PENNX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции PENNX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.76% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHNX и PENNX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.
Доходность на риск
FTHNX vs. PENNX — Ранг доходности на риск
FTHNX
PENNX
Сравнение FTHNX c PENNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | PENNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.68 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.80 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.01 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTHNX и PENNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и PENNX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PENNX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и PENNX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и PENNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHNX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -57.00% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -13.65% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -27.58% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -41.10% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.51% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -9.43% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и PENNX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHNX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.09% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 13.16% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 22.55% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.71% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.51% | -1.41% |