PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с OUSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXOUSM
Дох-ть с нач. г.26.31%20.12%
Дох-ть за 1 год43.98%35.49%
Дох-ть за 3 года10.78%9.31%
Дох-ть за 5 лет15.16%12.04%
Коэф-т Шарпа2.512.41
Коэф-т Сортино3.533.48
Коэф-т Омега1.451.42
Коэф-т Кальмара5.395.00
Коэф-т Мартина15.6114.94
Индекс Язвы2.82%2.37%
Дневная вол-ть17.50%14.64%
Макс. просадка-37.78%-39.84%
Текущая просадка-1.04%-0.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTHNX и OUSM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и OUSM

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 20.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.76%
11.26%
FTHNX
OUSM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и OUSM

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61
OUSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.94

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и OUSM

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.41
FTHNX
OUSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и OUSM

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности OUSM в 1.25%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.25%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и OUSM

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и OUSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-0.92%
FTHNX
OUSM

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и OUSM

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
5.12%
FTHNX
OUSM