PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FTHNX и FTSIX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.91

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.42

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

5.73

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FTSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FTSIX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FTSIX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-42.12%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.29%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-27.57%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.50%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.80%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.29%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FTSIX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.74% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.27%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

20.15%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

19.14%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

23.49%

-3.39%