PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHNX с DFSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FTHNX returned 13.84%/yr vs 11.20%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FTHNX charges 1.03%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 13.84% против 11.20% соответственно.

FTHNX

1 день
0.48%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.68%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.84%

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHNX и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		10.52%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between FTHNX and DFSCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.95

The correlation between FTHNX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с MXLSXFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX

Доходность на риск

FTHNX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.16

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.11

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.65

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

14.95

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и DFSCX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHNXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-63.07%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.17%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-27.01%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-27.01%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-46.88%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-9.91%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.53%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и DFSCX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 4.23%, в то время как у DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHNXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.59%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.57%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

21.01%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.64%

-2.52%

Сравнение комиссий FTHNX и DFSCX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и DFSCX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DFSCX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.26%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FTHNX and DFSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSCX has higher volatility (4.48%) compared to FTHNX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs DFSCX's -63.07%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHNX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор