Сравнение FTHI с XOMO
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHI returned 17.07% vs 31.56% for XOMO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FTHI charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
FTHI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.57%
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 5.36% | 11.03% | 19.02% | 4.32% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Correlation
The correlation between FTHI and XOMO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between FTHI and XOMO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
FTHI
XOMO
Сравнение FTHI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.31 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 6.43 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.58 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и XOMO
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -18.90% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -13.73% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.21% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.22% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 4.92% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и XOMO
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 1.67%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 7.49% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 16.60% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 20.05% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 18.93% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 18.93% | -4.61% |
Сравнение комиссий FTHI и XOMO
FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и XOMO
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.68% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and XOMO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.49%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 17.07% for FTHI. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 17.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 8.68% for FTHI.
They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 1.01% for XOMO.
FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор