Сравнение FTHI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
FTHI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 4.32% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и XOMO
FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
FTHI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
FTHI
XOMO
Сравнение FTHI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 3.35 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и XOMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и XOMO
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и XOMO
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -18.90% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -15.24% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -5.12% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -7.05% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 6.69% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и XOMO
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.57% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 13.81% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 22.02% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.46% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 18.46% | -4.09% |