PortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHI и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTHI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.37%
268.15%
FTHI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.43

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.70

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FTHI:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.43

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FTHI:

1.97

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FTHI:

3.49%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.13%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTHI:

-7.33%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.12% соответственно.


FTHI

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-2.49%

1 год

6.66%

5 лет

10.80%

10 лет

6.95%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и VOO

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTHI: 0.43
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHI: 0.70
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTHI: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTHI: 0.43
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTHI: 1.97
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.54
FTHI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и VOO

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.47%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и VOO

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.33%
-9.90%
FTHI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и VOO

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 12.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
13.96%
FTHI
VOO