Сравнение FTHI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FTHI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или VOO.
Основные характеристики
| FTHI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 25.69% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.81% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 25.43 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 12.33% |
| Макс. просадка | -32.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTHI и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и VOO
С начала года, FTHI показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.81% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и VOO
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и VOO
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.27% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и VOO
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и VOO
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.