PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTHI и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 2.85%.


FTHI

1 день
-0.04%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
6.40%
С начала года
7.07%
1 год
13.93%
3 года*
14.29%
5 лет*
11.28%
10 лет*
8.83%
Всё время*
7.77%

HYGW

1 день
-0.09%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.44%
С начала года
2.85%
1 год
6.26%
3 года*
5.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$23.97M$20.14M$17.71M
$537.93K$611.73K$789.35K

Сравнение доходности по годам FTHI и HYGW


2026 (YTD)2025202420232022
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.07%11.03%19.02%20.72%-6.23%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
2.85%6.19%6.99%7.31%-0.39%

Correlation

The correlation between FTHI and HYGW is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.58

The correlation between FTHI and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust BuyWrite Income ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

FTHI vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7575
Ранг коэф-та Мартина

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTHI c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTHIHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.46

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

15.43

-4.73

FTHI vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа HYGW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHI и HYGW

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и HYGW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTHIHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-5.49%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-1.82%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-3.42%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-0.59%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.41%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и HYGW

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTHIHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.88%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

2.35%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

2.94%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

4.61%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

4.61%

+9.54%

Сравнение комиссий FTHI и HYGW

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и HYGW

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности HYGW в 10.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.74%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
10.36%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTHI and HYGW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHI has higher volatility (3.06%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs HYGW's -5.49%.

On 3-year performance, FTHI leads with 14.29% vs 5.55% for HYGW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTHI has performed better with a 14.29% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 8.74% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор