PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.55%
9.77%
FTHI
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.21%.


FTHI

С начала года

19.37%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

9.55%

1 год

23.10%

5 лет (среднегодовая)

8.24%

10 лет (среднегодовая)

7.76%

JEPQ

С начала года

23.21%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

9.78%

1 год

26.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTHIJEPQ
Коэф-т Шарпа2.792.19
Коэф-т Сортино3.782.86
Коэф-т Омега1.601.45
Коэф-т Кальмара3.992.52
Коэф-т Мартина22.4210.87
Индекс Язвы1.03%2.48%
Дневная вол-ть8.29%12.33%
Макс. просадка-32.65%-16.82%
Текущая просадка-0.75%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и JEPQ

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTHI и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.792.19
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.782.86
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.45
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.992.52
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 22.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.4210.87
FTHI
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
2.19
FTHI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и JEPQ

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.65%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и JEPQ

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-0.14%
FTHI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и JEPQ

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.10%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.69%
FTHI
JEPQ