PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHIJEPQ
Дох-ть с нач. г.20.07%23.15%
Дох-ть за 1 год26.61%30.52%
Коэф-т Шарпа3.162.44
Коэф-т Сортино4.273.18
Коэф-т Омега1.691.50
Коэф-т Кальмара4.502.79
Коэф-т Мартина25.8012.07
Индекс Язвы1.01%2.48%
Дневная вол-ть8.25%12.27%
Макс. просадка-32.65%-16.82%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTHI и JEPQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и JEPQ

С начала года, FTHI показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
11.57%
FTHI
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и JEPQ

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 25.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.80
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.07

Сравнение коэффициента Шарпа FTHI и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.44
FTHI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и JEPQ

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.25%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и JEPQ

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FTHI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и JEPQ

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.74%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
3.39%
FTHI
JEPQ