Сравнение FTHI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FTHI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -8.60% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и JEPQ
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FTHI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FTHI
JEPQ
Сравнение FTHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 8.93 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и JEPQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и JEPQ
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и JEPQ
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -20.07% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.58% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.89% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.55% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.36% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и JEPQ
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.08% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 10.52% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 18.54% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.91% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.91% | -2.54% |