Сравнение FTHI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FTHI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 0.12% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -8.60% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
FTHI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 8.14%
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и JEPQ
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FTHI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FTHI
JEPQ
Сравнение FTHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 8.55 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и JEPQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и JEPQ
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.93% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и JEPQ
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -20.07% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -8.82% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.77% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.55% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.38% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и JEPQ
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.28%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.94% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 10.52% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.53% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.90% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.90% | -2.53% |