PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FTHI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, FTHI returned 14.90%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

FTHI

1 день
0.55%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.61%
1 год
17.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.57%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		5.36%11.03%19.02%20.72%-8.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between FTHI and JEPQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.83

The correlation between FTHI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHI и JEPQ

Секторы
FTHI
JEPQ

Финансовые услуги

15.4%
0.4%

Промышленность

13.9%
3.1%

Технологии

11.4%
54.0%

Коммунальные услуги

10.0%
1.3%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
7.1%

Энергетика

7.0%
0.4%

Недвижимость

7.0%
0.2%

Сырьевые материалы

5.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.4%

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
JEPQ
0.4%

Промышленность

FTHI
13.9%
JEPQ
3.1%

Технологии

FTHI
11.4%
JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
JEPQ
1.3%

Здравоохранение

FTHI
8.5%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
JEPQ
7.1%

Энергетика

FTHI
7.0%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

FTHI
7.0%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
JEPQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FTHI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.45

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.25

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.26

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

15.99

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.00

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FTHI и JEPQ

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-20.07%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-8.82%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-20.07%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.42%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.79%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и JEPQ

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.28%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

9.06%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

11.72%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

16.60%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

16.60%

-2.28%

Сравнение комиссий FTHI и JEPQ

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и JEPQ

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.68%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and JEPQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHI has higher volatility (1.67%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 14.90% for FTHI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 8.68% for FTHI.

FTHI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор