Сравнение FTHI с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FTHI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.48% соответственно.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и FDL
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FTHI vs. FDL — Ранг доходности на риск
FTHI
FDL
Сравнение FTHI c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.00 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.77 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 7.07 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и FDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и FDL
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и FDL
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -65.93% | +33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.58% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -16.46% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -41.40% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.21% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -9.72% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.90% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и FDL
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.71% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 8.23% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.94% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.32% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 17.09% | -2.72% |