PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AIT и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.00%
5.12%
AIT
LIN

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у LIN с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции LIN по среднегодовой доходности: 20.83% против 15.59% соответственно.


AIT

С начала года

57.02%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

38.12%

1 год

67.51%

5 лет (среднегодовая)

35.32%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

LIN

С начала года

11.81%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

5.92%

1 год

11.91%

5 лет (среднегодовая)

19.09%

10 лет (среднегодовая)

15.59%

Фундаментальные показатели


AITLIN
Рыночная капитализация$10.35B$214.34B
EPS$9.80$13.37
Цена/прибыль27.4733.67
PEG коэффициент2.792.52
Общая выручка (12 мес.)$4.48B$37.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B$18.28B
EBITDA (12 мес.)$540.99M$12.32B

Основные характеристики


AITLIN
Коэф-т Шарпа2.460.77
Коэф-т Сортино3.441.13
Коэф-т Омега1.441.16
Коэф-т Кальмара5.861.02
Коэф-т Мартина14.952.30
Индекс Язвы4.60%5.15%
Дневная вол-ть27.97%15.43%
Макс. просадка-66.46%-51.76%
Текущая просадка-2.04%-6.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AIT и LIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.460.77
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.441.13
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.16
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.861.02
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.952.30
AIT
LIN

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.77
AIT
LIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и LIN

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LIN в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
LIN
Linde plc
1.20%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AIT и LIN

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-6.45%
AIT
LIN

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и LIN

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.93%
5.12%
AIT
LIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию