PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с ADPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and ADPV (Adaptiv Select ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while ADPV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adaptiv. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTHI returned 14.50%/yr vs 27.04%/yr for ADPV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for ADPV.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 10.73%.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

ADPV

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.05%
1 год
39.30%
3 года*
27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%20.72%2.25%
ADPV
Adaptiv Select ETF		10.73%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Correlation

The correlation between FTHI and ADPV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between FTHI and ADPV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHI и ADPV

Секторы
FTHI
ADPV

Финансовые услуги

15.4%
4.2%

Промышленность

13.9%
7.0%

Технологии

11.4%
15.1%

Коммунальные услуги

10.0%
7.2%

Здравоохранение

8.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Энергетика

7.0%
23.7%

Недвижимость

7.0%
11.8%

Сырьевые материалы

5.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.5%

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
ADPV
4.2%

Промышленность

FTHI
13.9%
ADPV
7.0%

Технологии

FTHI
11.4%
ADPV
15.1%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
ADPV
7.2%

Здравоохранение

FTHI
8.5%
ADPV
11.6%

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
ADPV
7.8%

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
ADPV

-

Энергетика

FTHI
7.0%
ADPV
23.7%

Недвижимость

FTHI
7.0%
ADPV
11.8%

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
ADPV
11.2%

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
ADPV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQADPV с CGDV

Доходность на риск

FTHI vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIADPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.64

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.19

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.84

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

8.42

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADPV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.98

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FTHI и ADPV

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и ADPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-22.30%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-13.88%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-22.30%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.47%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.68%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и ADPV

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 1.67%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.94%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

16.94%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

24.10%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

20.84%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

20.84%

-6.51%

Сравнение комиссий FTHI и ADPV

FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и ADPV

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности ADPV в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and ADPV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.94%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs ADPV's -22.30%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.04% vs 14.50% for FTHI. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.04% return vs 14.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

FTHI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 0.63% for ADPV.

FTHI is categorized as Derivative Income, while ADPV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Adaptiv. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 1.00% for ADPV.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и ADPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор