Сравнение ADPV с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
ADPV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и CGDV
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
ADPV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
ADPV
CGDV
Сравнение ADPV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.86 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.99 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 8.44 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и CGDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и CGDV
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и CGDV
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -21.82% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -10.91% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.61% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.72% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.57% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и CGDV
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.55% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 9.27% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 16.76% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 15.61% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 15.61% | +5.39% |