PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADPV с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADPV и CGDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADPV с CGDV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

ADPV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или CGDV.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADPV:

0.49

CGDV:

0.75

Коэф-т Сортино

ADPV:

0.63

CGDV:

1.04

Коэф-т Омега

ADPV:

1.09

CGDV:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADPV:

0.37

CGDV:

0.78

Коэф-т Мартина

ADPV:

0.87

CGDV:

3.26

Индекс Язвы

ADPV:

9.49%

CGDV:

3.42%

Дневная вол-ть

ADPV:

22.45%

CGDV:

17.00%

Макс. просадка

ADPV:

-22.30%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

ADPV:

-19.55%

CGDV:

-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 3.55%.

ADPV

С начала года

-4.50%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-9.31%

1 год

8.29%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGDV

С начала года

3.55%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

0.32%

1 год

11.80%

3 года

17.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий ADPV и CGDV

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADPV и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADPV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и CGDV

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CGDV в 1.57%

TTM202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.70%0.67%0.22%0.25%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.57%1.60%1.66%1.36%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и CGDV

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и CGDV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и CGDV

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 2.13%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...