Сравнение FTGC с TILL
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTGC returned 15.47%/yr vs -5.46%/yr for TILL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 9.18%.
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGC и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.30% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | -7.64% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between FTGC and TILL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.50 |
The correlation between FTGC and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. TILL — Ранг доходности на риск
FTGC
TILL
Сравнение FTGC c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.42 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 0.91 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и TILL
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -33.76% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -9.87% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -29.46% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -26.73% | +20.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -21.59% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.50% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и TILL
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеют волатильность 4.50% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.48% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 10.84% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 12.70% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.73% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.73% | -0.01% |
Сравнение комиссий FTGC и TILL
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и TILL
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности TILL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and TILL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.50%) compared to TILL (4.48%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, FTGC leads with 15.47% vs -5.46% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTGC has performed better with a 15.47% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 4.55% for TILL.
They also come from different issuers: First Trust and Teucrium. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.89% for TILL.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор