PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTGC с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с SBLK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust, while SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) is a stock. Over the past 10 years, FTGC returned 7.95%/yr vs 27.61%/yr for SBLK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 26.97%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 40.49%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 7.95% против 27.61% соответственно.

FTGC

1 день
0.19%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
22.85%
С начала года
26.97%
1 год
34.87%
3 года*
14.80%
5 лет*
13.38%
10 лет*
7.95%
Всё время*
3.30%

SBLK

1 день
4.78%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
32.56%
С начала года
40.49%
1 год
46.65%
3 года*
23.13%
5 лет*
20.24%
10 лет*
27.61%
Всё время*
-9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и SBLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.97%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		40.49%30.76%-21.04%19.24%8.50%185.15%-24.77%29.82%-18.83%120.35%

Correlation

The correlation between FTGC and SBLK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.25

The correlation between FTGC and SBLK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с AMKBYSBLK с PCAR

Доходность на риск

FTGC vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGCSBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.54

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.11

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.68

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

7.07

+2.27

FTGC vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGC и SBLK

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и SBLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-99.76%

+40.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-17.49%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-48.44%

+36.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-48.44%

+25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-73.77%

+37.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-93.66%

+88.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.23%

-82.74%

+55.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

6.61%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и SBLK

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.53%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

11.94%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

23.63%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

30.49%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

42.57%

-26.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

51.94%

-37.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и SBLK

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности SBLK в 3.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.26%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		3.95%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and SBLK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBLK has higher volatility (11.94%) compared to FTGC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs SBLK's -99.76%.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и SBLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор