Сравнение FTGC с FRO
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust, while FRO (Frontline Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, FTGC returned 7.95%/yr vs 24.51%/yr for FRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 26.97%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 82.22%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 7.95% против 24.51% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 3.30%
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам FTGC и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.97% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between FTGC and FRO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between FTGC and FRO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. FRO — Ранг доходности на риск
FTGC
FRO
Сравнение FTGC c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 5.74 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 14.92 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и FRO
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -98.36% | +38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -21.41% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -52.04% | +39.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -52.04% | +29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -52.04% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -71.62% | +66.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -67.85% | +40.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 8.22% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и FRO
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.53%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 17.30% | -12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 33.61% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 43.45% | -27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 49.83% | -34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 51.19% | -36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и FRO
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности FRO в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.26% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and FRO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.30%) compared to FTGC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор