Сравнение FTGC с CMDT
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. FTGC is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, FTGC returned 14.26%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGC и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | 14.61% | 9.96% | -0.11% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between FTGC and CMDT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.89 |
The correlation between FTGC and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. CMDT — Ранг доходности на риск
FTGC
CMDT
Сравнение FTGC c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.93 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.62 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и CMDT
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -11.11% | -48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.11% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -11.11% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -11.11% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -2.77% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.25% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и CMDT
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 3.07%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.26% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 10.60% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 12.65% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 12.24% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.24% | +2.47% |
Сравнение комиссий FTGC и CMDT
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и CMDT
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and CMDT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, FTGC leads with 14.26% vs 12.77% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTGC has performed better with a 14.26% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 2.67% for CMDT.
They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.65% for CMDT.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор