PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. FTGC is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, FTGC returned 18.13%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и CMDT

2026 (YTD)202520242023
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%0.45%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between FTGC and CMDT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.89

The correlation between FTGC and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

FTGC vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.92

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

8.03

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

22.12

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.32

-1.08

Просадки

Сравнение просадок FTGC и CMDT

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-9.69%

-49.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-4.49%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-9.69%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.86%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-2.69%

-24.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и CMDT

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 4.50% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.33%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.30%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.35%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.21%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

12.21%

+2.50%

Сравнение комиссий FTGC и CMDT

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и CMDT

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and CMDT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, FTGC leads with 18.13% vs 16.90% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTGC has performed better with a 18.13% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 2.44% for CMDT.

They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор