Сравнение FTGC с BCI
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTGC returned 13.08%/yr vs 11.07%/yr for BCI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 27.15%, а BCI немного ниже – 26.68%.
FTGC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 7.77%
BCI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGC и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.15% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 3.54% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.68% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Correlation
The correlation between FTGC and BCI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between FTGC and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. BCI — Ранг доходности на риск
FTGC
BCI
Сравнение FTGC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 5.10 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 13.14 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и BCI
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -32.69% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -7.61% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.39% | -11.38% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -26.50% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.52% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -12.00% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.95% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и BCI
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.50%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.16% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 14.80% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.92% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.82% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.65% | -0.94% |
Сравнение комиссий FTGC и BCI
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и BCI
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности BCI в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.08% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FTGC and BCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BCI has higher volatility (5.16%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, FTGC leads with 13.08% vs 11.07% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 13.08% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 13.01% for BCI.
They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.25% for BCI.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор