Сравнение FTGC с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
FTGC и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 3.54% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 24.45%, а BCI немного ниже – 23.30%.
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и BCI
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
FTGC vs. BCI — Ранг доходности на риск
FTGC
BCI
Сравнение FTGC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.80 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.29 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.08 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и BCI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и BCI
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и BCI
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -32.69% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.28% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -26.50% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.86% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -12.19% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.37% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и BCI
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.18% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 13.62% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.10% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.63% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.57% | -0.88% |