PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCS с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FTCS и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.48% соответственно.

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FTCS и FDL

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FTCS
First Trust Capital Strength ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FTCS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.43

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.00

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.77

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

7.07

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.43

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между FTCS и FDL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и FDL

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и FDL

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-65.93%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.58%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-16.46%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-41.40%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-1.21%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.72%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и FDL

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.71%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

8.23%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

14.94%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.32%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.09%

-1.55%