PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.16%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.24% соответственно.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FTCS and FDL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.73

The correlation between FTCS and FDL shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCS и FDL

Секторы
FTCS
FDL

Финансовые услуги

20.4%
15.1%

Промышленность

19.6%
3.8%

Здравоохранение

19.1%
16.8%

Потребительский защитный сектор

14.3%
14.7%

Технологии

12.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.6%

Энергетика

2.2%
27.3%

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
FDL
15.1%

Промышленность

FTCS
19.6%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
FDL
16.8%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
FDL
14.7%

Технологии

FTCS
12.3%
FDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
FDL
10.6%

Энергетика

FTCS
2.2%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
FDL
0.3%

Недвижимость

FTCS

-

FDL

-

Коммунальные услуги

FTCS

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTCS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.11

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.25

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

5.56

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

13.56

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.11

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FTCS и FDL

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-65.93%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.27%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-12.24%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-16.46%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-41.40%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-2.18%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-9.66%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.75%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и FDL

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 2.64%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.85%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.87%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.28%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.31%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.11%

-1.57%

Сравнение комиссий FTCS и FDL

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и FDL

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and FDL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 10.16% for FTCS. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.12% for FTCS.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FTCS tracks The Capital Strength Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор