PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCS с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTCSVIG
Дох-ть с нач. г.16.78%20.77%
Дох-ть за 1 год26.35%31.87%
Дох-ть за 3 года5.98%8.80%
Дох-ть за 5 лет11.17%13.12%
Дох-ть за 10 лет11.06%11.99%
Коэф-т Шарпа2.853.08
Коэф-т Сортино4.014.32
Коэф-т Омега1.531.57
Коэф-т Кальмара2.515.47
Коэф-т Мартина15.3620.34
Индекс Язвы1.66%1.52%
Дневная вол-ть8.95%10.07%
Макс. просадка-53.64%-46.81%
Текущая просадка-0.09%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTCS и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и VIG

С начала года, FTCS показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.06% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.98%
13.13%
FTCS
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и VIG

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


FTCS
First Trust Capital Strength ETF
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 15.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.36
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа FTCS и VIG

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
3.08
FTCS
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и VIG

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VIG в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.29%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.68%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и VIG

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
FTCS
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и VIG

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.64%
FTCS
VIG