PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.16%/yr vs 13.23%/yr for VIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.23% соответственно.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between FTCS and VIG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.88

The correlation between FTCS and VIG shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCS и VIG

Секторы
FTCS
VIG

Финансовые услуги

20.4%
20.6%

Промышленность

19.6%
11.8%

Здравоохранение

19.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

14.3%
10.1%

Технологии

12.3%
26.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.5%

Энергетика

2.2%
3.5%

Сырьевые материалы

2.1%
3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
VIG
20.6%

Промышленность

FTCS
19.6%
VIG
11.8%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
VIG
10.1%

Технологии

FTCS
12.3%
VIG
26.2%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
VIG
0.5%

Энергетика

FTCS
2.2%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
VIG
3.5%

Недвижимость

FTCS

-

VIG

-

Коммунальные услуги

FTCS

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с SCHD
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

FTCS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.97

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.88

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.49

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

10.06

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.97

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FTCS и VIG

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-46.81%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.91%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-14.95%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-20.39%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-31.72%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.19%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.51%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.96%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и VIG

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.19%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.57%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.01%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.23%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

16.05%

-0.51%

Сравнение комиссий FTCS и VIG

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и VIG

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and VIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.64%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 10.16% for FTCS. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.12% for FTCS.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. FTCS tracks The Capital Strength Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор