PortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и VIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTCS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.20%
462.98%
FTCS
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

0.55

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

FTCS:

0.85

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

FTCS:

1.12

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTCS:

0.59

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

FTCS:

2.14

VIG:

2.77

Индекс Язвы

FTCS:

3.48%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

FTCS:

13.60%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

FTCS:

-6.57%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.94% соответственно.


FTCS

С начала года

-0.41%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.22%

5 лет

11.18%

10 лет

9.99%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и VIG

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTCS: 0.55
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCS: 0.85
VIG: 0.94
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTCS: 1.12
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTCS: 0.59
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTCS: 2.14
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.59
FTCS
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и VIG

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.33%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и VIG

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.57%
-7.78%
FTCS
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и VIG

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 9.57%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
11.66%
FTCS
VIG