PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Capital Strength ETF (FTCS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33733E1047

CUSIP

33733E104

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

6 июл. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

The NASDAQ Capital Strength Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTCS с FVD FTCS с SPY FTCS с PMYYX FTCS с VIG FTCS с SPHD FTCS с VNQ FTCS с SCHD FTCS с SPLV FTCS с DVY FTCS с USMV
Популярные сравнения:
FTCS с FVD FTCS с SPY FTCS с PMYYX FTCS с VIG FTCS с SPHD FTCS с VNQ FTCS с SCHD FTCS с SPLV FTCS с DVY FTCS с USMV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Capital Strength ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.55%
12.53%
FTCS (First Trust Capital Strength ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Capital Strength ETF показал доход в 17.00% с начала года и 22.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Capital Strength ETF составила 10.83%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


FTCS

С начала года

17.00%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

11.55%

1 год

22.57%

5 лет (среднегодовая)

10.94%

10 лет (среднегодовая)

10.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.16%3.40%2.57%-4.72%2.43%0.88%3.82%3.98%0.37%-1.85%17.00%
20230.93%-4.03%0.89%0.81%-3.13%5.74%1.90%-0.38%-3.12%-1.24%6.70%3.72%8.48%
2022-7.03%-3.82%3.69%-5.31%-0.20%-5.13%5.56%-3.73%-6.19%11.11%6.26%-4.05%-10.22%
2021-2.80%1.36%6.87%4.50%1.72%0.65%3.24%1.96%-5.73%6.88%-1.86%8.10%26.75%
20200.61%-7.89%-10.86%10.98%6.04%0.15%5.97%5.12%-2.60%-3.62%8.41%2.42%13.05%
20196.44%4.13%1.28%3.42%-5.01%6.68%1.08%-0.51%0.41%1.20%3.69%1.65%26.71%
20184.96%-2.66%-2.71%-0.83%2.31%-0.09%3.95%2.82%1.26%-6.21%2.32%-8.48%-4.22%
20171.95%4.29%1.00%2.63%2.65%-0.63%1.51%0.89%1.75%3.44%3.90%0.52%26.57%
2016-3.48%1.38%5.83%-0.03%0.63%0.66%2.36%-0.39%-0.70%-2.30%3.40%1.05%8.40%
2015-2.89%5.39%-1.09%-1.74%2.27%-2.35%2.92%-6.31%-1.03%7.51%0.00%-0.54%1.35%
2014-3.62%4.06%1.14%0.41%2.00%1.57%-2.53%3.67%0.12%3.15%4.58%0.61%15.86%
20139.57%-0.81%3.88%0.20%6.96%-2.30%4.90%-3.39%3.65%5.40%3.48%1.61%37.60%

Комиссия

Комиссия FTCS составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FTCS среди ETFs на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.522.53
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.553.39
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.47
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.033.65
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.4216.21
FTCS
^GSPC

First Trust Capital Strength ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.53
FTCS (First Trust Capital Strength ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Capital Strength ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.18$0.92$0.89$0.63$0.76$0.61$0.59$0.59$0.57$0.77$0.45

Дивидендный доход

1.29%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Capital Strength ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.77
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.43$1.18
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.92
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.89
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.63
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.76
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.23$0.61
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.59
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.59
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.57
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.32$0.77
2013$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
FTCS (First Trust Capital Strength ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Capital Strength ETF показал максимальную просадку в 53.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.64%16 июл. 2007 г.34420 нояб. 2008 г.55811 февр. 2011 г.902
-31.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.49%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.218
-20.93%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.535
-18.64%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Capital Strength ETF составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.97%
FTCS (First Trust Capital Strength ETF)
Benchmark (^GSPC)