- ISIN
- US33733E1047
- CUSIP
- 33733E104
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 6 июл. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- The Capital Strength Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTCS
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции FTCS — $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTCS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) показал доход в 6.52% с начала года и 9.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTCS составила 10.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Capital Strength ETF
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FTCS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTCS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.59% | 2.67% | -6.34% | 1.12% | -0.59% | 1.00% | 4.30% | 6.52% | |||||
| 2025 | 2.80% | 1.17% | -1.62% | -1.43% | 2.93% | 0.19% | -0.08% | 2.55% | 0.81% | -2.53% | 1.56% | 0.09% | 6.46% |
| 2024 | 1.16% | 3.40% | 2.57% | -4.72% | 2.43% | 0.88% | 3.82% | 3.98% | 0.37% | -1.85% | 5.51% | -6.19% | 11.19% |
| 2023 | 0.93% | -4.03% | 0.89% | 0.81% | -3.13% | 5.74% | 1.90% | -0.38% | -3.12% | -1.24% | 6.70% | 3.72% | 8.48% |
| 2022 | -7.03% | -3.82% | 3.69% | -5.31% | -0.20% | -5.13% | 5.56% | -3.73% | -6.19% | 11.11% | 6.26% | -4.05% | -10.22% |
| 2021 | -2.80% | 1.36% | 6.87% | 4.50% | 1.72% | 0.65% | 3.24% | 1.96% | -5.73% | 6.88% | -1.86% | 8.10% | 26.75% |
Метрики бенчмарка
First Trust Capital Strength ETF has an annualized alpha of 1.74%, beta of 0.88, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2006.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.70%) than losses (94.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.81, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 96.70%
- Участие в снижении
- 94.21%
Комиссия
Комиссия FTCS составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTCS имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.24 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 9.71 | -6.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Capital Strength ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $0.96 | $1.17 | $1.18 | $0.92 | $0.89 | $0.63 | $0.76 | $0.61 | $0.59 | $0.58 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Capital Strength ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.55 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Capital Strength ETF показал максимальную просадку в 53.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Capital Strength ETF составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.64%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 2mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.49%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 12d | 10mo 15dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-20.93%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.64%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 23d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FTCS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -56.78% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -18.90% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -25.43% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -33.92% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.00% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -10.70% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.09% | +1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTCS
Добавьте First Trust Capital Strength ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTCS