- ISIN
- US33733E1047
- CUSIP
- 33733E104
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 6 июл. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- The Capital Strength Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTCS
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции FTCS — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTCS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,301.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) показал доход в 0.01% с начала года и 2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTCS составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Capital Strength ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTCS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTCS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.59% | 2.67% | -6.34% | 1.12% | -0.59% | -1.08% | 0.01% | ||||||
| 2025 | 2.80% | 1.17% | -1.62% | -1.43% | 2.93% | 0.19% | -0.08% | 2.55% | 0.81% | -2.53% | 1.56% | 0.09% | 6.46% |
| 2024 | 1.16% | 3.40% | 2.57% | -4.72% | 2.43% | 0.88% | 3.82% | 3.98% | 0.37% | -1.85% | 5.51% | -6.19% | 11.19% |
| 2023 | 0.93% | -4.03% | 0.89% | 0.81% | -3.13% | 5.74% | 1.90% | -0.38% | -3.12% | -1.24% | 6.70% | 3.72% | 8.48% |
| 2022 | -7.03% | -3.82% | 3.69% | -5.31% | -0.20% | -5.13% | 5.56% | -3.73% | -6.19% | 11.11% | 6.26% | -4.05% | -10.22% |
| 2021 | -2.80% | 1.36% | 6.87% | 4.50% | 1.72% | 0.65% | 3.24% | 1.96% | -5.73% | 6.88% | -1.86% | 8.10% | 26.75% |
Метрики бенчмарка
First Trust Capital Strength ETF has an annualized alpha of 1.36%, beta of 0.88, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2006.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.74%) than losses (94.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 95.74%
- Участие в снижении
- 94.89%
Комиссия
Комиссия FTCS составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTCS имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.93 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 13.52 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Capital Strength ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $0.96 | $1.17 | $1.18 | $0.92 | $0.89 | $0.63 | $0.76 | $0.61 | $0.59 | $0.58 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Capital Strength ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Capital Strength ETF показал максимальную просадку в 53.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Capital Strength ETF составляет 6.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.64%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 2mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -31.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.49%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 12d | 10mo 15dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.93%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.64%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 23d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FTCS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -56.78% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -18.90% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -25.43% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -33.92% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -0.74% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -10.72% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.97% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTCS
Добавьте First Trust Capital Strength ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTCS