PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Capital Strength ETF (FTCS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33733E1047

CUSIP

33733E104

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

6 июл. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

The NASDAQ Capital Strength Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTCS составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTCS с FVD FTCS с SPY FTCS с PMYYX FTCS с VIG FTCS с VNQ FTCS с SPHD FTCS с SCHD FTCS с SPLV FTCS с DVY FTCS с USMV
Популярные сравнения:
FTCS с FVD FTCS с SPY FTCS с PMYYX FTCS с VIG FTCS с VNQ FTCS с SPHD FTCS с SCHD FTCS с SPLV FTCS с DVY FTCS с USMV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Capital Strength ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
9.66%
FTCS (First Trust Capital Strength ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Capital Strength ETF показал доход в 11.67% с начала года и 12.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Capital Strength ETF составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


FTCS

С начала года

11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

4.17%

1 год

12.44%

5 лет

9.27%

10 лет

10.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.16%3.40%2.57%-4.72%2.43%0.88%3.82%3.98%0.37%-1.85%5.51%11.67%
20230.93%-4.03%0.89%0.81%-3.13%5.74%1.90%-0.38%-3.12%-1.24%6.70%3.72%8.48%
2022-7.03%-3.82%3.69%-5.31%-0.20%-5.13%5.56%-3.73%-6.19%11.11%6.26%-4.05%-10.22%
2021-2.80%1.36%6.87%4.50%1.72%0.65%3.24%1.96%-5.73%6.88%-1.86%8.10%26.75%
20200.61%-7.89%-10.86%10.98%6.04%0.15%5.97%5.12%-2.60%-3.62%8.41%2.42%13.05%
20196.44%4.13%1.28%3.42%-5.01%6.68%1.08%-0.51%0.41%1.20%3.69%1.65%26.71%
20184.96%-2.66%-2.71%-0.83%2.31%-0.09%3.95%2.82%1.26%-6.21%2.32%-8.48%-4.22%
20171.95%4.29%1.00%2.63%2.65%-0.63%1.51%0.89%1.75%3.44%3.90%0.52%26.57%
2016-3.48%1.38%5.83%-0.03%0.63%0.66%2.36%-0.39%-0.70%-2.30%3.40%1.05%8.40%
2015-2.89%5.39%-1.09%-1.74%2.27%-2.35%2.92%-6.31%-1.03%7.51%0.00%-0.54%1.35%
2014-3.62%4.06%1.14%0.41%2.00%1.57%-2.53%3.66%0.12%3.15%4.58%0.61%15.86%
20139.57%-0.81%3.88%0.20%6.96%-2.30%4.90%-3.39%3.65%5.40%3.48%1.61%37.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTCS составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.482.07
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.082.76
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.39
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.063.05
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8413.27
FTCS
^GSPC

First Trust Capital Strength ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
2.07
FTCS (First Trust Capital Strength ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Capital Strength ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.17$1.18$0.92$0.89$0.63$0.76$0.61$0.59$0.59$0.57$0.77$0.45

Дивидендный доход

1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Capital Strength ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.40$1.17
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.43$1.18
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.92
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.89
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.63
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.76
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.23$0.61
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.59
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.59
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.57
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.32$0.77
2013$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.78%
-1.91%
FTCS (First Trust Capital Strength ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Capital Strength ETF показал максимальную просадку в 53.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Capital Strength ETF составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.63%16 июл. 2007 г.34420 нояб. 2008 г.55811 февр. 2011 г.902
-31.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.49%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.218
-20.93%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.535
-18.64%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Capital Strength ETF составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.80%
3.82%
FTCS (First Trust Capital Strength ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab